Warum CGCI?
Risikogesteuertes Engagement ohne extreme Volatilität
Der Index kombiniert die hohe Volatilität von Krypto mit der niedrigen Volatilität von Gold, wobei die Korrelation zwischen beiden minimal ist.
Warum Gold und Krypto?
Durch die Verknüpfung von Gold und Krypto auf eine Art und Weise, die den Risikobeitrag von beiden berücksichtigt, bietet der Index ein Risiko- und Ertragsprofil, das besser ist als das Halten von Gold oder Krypto allein.
Geringe Korrelation und Volatilitätsabschöpfung
Kryptoanlagen können die Portfolioperformance aufgrund ihres einzigartigen Risikoprofils trotz Volatilität steigern. Der CGCI macht sich dies durch strategisches Risikomanagement zunutze.
Volatilitätsgewichtung und monatliche Neugewichtung
Risikokontrollinstrumente und ein monatlicher Rebalancing-Mechanismus senken die Volatilität und stärken die Widerstandsfähigkeit des Portfolios gegenüber unvorhergesehenen Rückschlägen unter angespannten Marktbedingungen.
Indexmethodik
Die Methodik sieht die Beibehaltung eines gleich gewichteten Baskets von 5 Kryptoassets in Kombination mit Gold vor. Bei der monatlichen Neugewichtung werden die Top 5 der nach Marktkapitalisierung gewichteten Krypto hinzugefügt. Die Gewichtung zwischen dem Krypto-Basket und Gold wird durch ein gewichtetes Risikoallokationsschema bestimmt, wobei 80 % des Gesamtrisikos aus dem Krypto-Basket (α = 4) zur Diversifizierung angestrebt werden.
Methodikdokument herunterladenIndexkonstituenten
Für den Kryptoasset-Basket wird ein gleich gewichtetes Allokationsmodell verwendet, das 5 Konstituenten zur Diversifizierung und für die Liquidität umfasst. Gold, das aufgrund seiner geringen Volatilität, Korrelation und Liquidität ausgewählt wurde, dient als Absicherung gegenüber traditionellen Märkten und gleicht die Kryptoasset-Allokation aus. Beide Baskets werden mithilfe eines Volatilitätsgewichtungsschemas kombiniert, um ein diversifiziertes Engagement zu schaffen und Risiken zu mindern.
Besuche die Website der BerechnungsstelleIndex Performance
Dokuments
No documents
Unser Team
Unser Expertenteam für Indizes liefert kompetente Recherchen, Markteinblicke und fundierte Erkenntnisse von CGCI-Konstituenten.
James Butterfill
Leiter Forschung
Max Shannon
Analyst für digitale Vermögenswerte
