CoinShares Gold and Crypto assets Index (CGCI)
L’indice CGCI è un indice di asset alternativi che abbina oro e cripto-attività tenendo conto del contributo di ciascuno al rischio.
Perché scegliere l’indice CGCI?
Esposizione con rischio gestito e senza volatilità estrema
L’indice combina l’elevata volatilità delle cripto-attività alla bassa volatilità dell’oro, con la minima correlazione fra i due asset.
Perché oro e criptovalute
Abbinando l’oro alle cripto-attività in modalità che tengano conto del rispettivo contributo al rischio, l’indice offre un profilo di rischio e rendimento migliore rispetto a quello dei due beni detenuti singolarmente.
Bassa correlazione e sfruttamento della volatilità
Nonostante la volatilità, le cripto-attività possono incrementare il rendimento del portafoglio grazie al loro profilo di rischio unico. L’indice CGCI sfrutta al meglio questo aspetto attraverso una gestione strategica del rischio.
Ponderazione della volatilità e ribilanciamento mensile
L’uso di strumenti per il controllo del rischio e di un meccanismo di ribilanciamento mensile tiene a freno la volatilità e aumenta la resilienza del portafoglio di fronte alle perdite inattese in condizioni di mercato di maggiore stress.
Metodologia dell’indice
La metodologia prevede un paniere di 5 criptovalute equiponderate abbinato all’oro. Con il ribilanciamento mensile vengono aggiunte le 5 principali criptovalute ammissibili, ponderate in base alla capitalizzazione di mercato. La distribuzione del peso fra il paniere di criptovalute e l’oro è stabilita secondo uno schema di ripartizione del rischio ponderato, con l’obiettivo di ottenere l’80% del rischio totale dal paniere di criptovalute (α = 4) per consentire la diversificazione.
Componenti dell’indice
Per il paniere di cripto-attività (costituito da 5 componenti ai fini della diversificazione e della liquidità) viene utilizzato un modello di ripartizione equiponderata. L’oro, scelto per la scarsa volatilità, correlazione e liquidità, funge da copertura nei mercati tradizionali e riequilibra l’allocazione delle cripto-attività. I panieri sono combinati usando uno schema di ponderazione della volatilità al fine di creare un’esposizione diversificata e di mitigare i rischi.
Rendimento dell'indice
| Total Return Since Inception | 5,106.00 % |
| Annualised Return Since Inception | 47.16 % |
| 30 Day Low | 52,059.90 |
| 30 Day High | 56,825.87 |
| Y to Y Return | 17.56 % |
| Annualised Standard Deviation | 26.28 % |
Rischi principali
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Il nostro team
Il nostro team di esperti dell'indice fornisce una ricerca approfondita, intuizioni di mercato e una conoscenza approfondita dei costituenti della CGCI.
