CoinShares Gold and Crypto assets Index (CGCI)

L’indice CGCI è un indice di asset alternativi che abbina oro e cripto-attività tenendo conto del contributo di ciascuno al rischio.

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Prodotto

Perché scegliere l’indice CGCI?

Esposizione con rischio gestito e senza volatilità estrema

L’indice combina l’elevata volatilità delle cripto-attività alla bassa volatilità dell’oro, con la minima correlazione fra i due asset.

Perché oro e criptovalute

Abbinando l’oro alle cripto-attività in modalità che tengano conto del rispettivo contributo al rischio, l’indice offre un profilo di rischio e rendimento migliore rispetto a quello dei due beni detenuti singolarmente.

Bassa correlazione e sfruttamento della volatilità

Nonostante la volatilità, le cripto-attività possono incrementare il rendimento del portafoglio grazie al loro profilo di rischio unico. L’indice CGCI sfrutta al meglio questo aspetto attraverso una gestione strategica del rischio.

Ponderazione della volatilità e ribilanciamento mensile

L’uso di strumenti per il controllo del rischio e di un meccanismo di ribilanciamento mensile tiene a freno la volatilità e aumenta la resilienza del portafoglio di fronte alle perdite inattese in condizioni di mercato di maggiore stress.

– 02 Riassunto dell'indice

Metodologia dell’indice

La metodologia prevede un paniere di 5 criptovalute equiponderate abbinato all’oro. Con il ribilanciamento mensile vengono aggiunte le 5 principali criptovalute ammissibili, ponderate in base alla capitalizzazione di mercato. La distribuzione del peso fra il paniere di criptovalute e l’oro è stabilita secondo uno schema di ripartizione del rischio ponderato, con l’obiettivo di ottenere l’80% del rischio totale dal paniere di criptovalute (α = 4) per consentire la diversificazione.

Scarica il documento sulla metodologia

Componenti dell’indice

Per il paniere di cripto-attività (costituito da 5 componenti ai fini della diversificazione e della liquidità) viene utilizzato un modello di ripartizione equiponderata. L’oro, scelto per la scarsa volatilità, correlazione e liquidità, funge da copertura nei mercati tradizionali e riequilibra l’allocazione delle cripto-attività. I panieri sono combinati usando uno schema di ponderazione della volatilità al fine di creare un’esposizione diversificata e di mitigare i rischi.

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Rendimento dell'indice

03 Performance

Rischi principali

Capitale a rischio: il capitale dell'investitore è a rischio e può perdere parte o tutto l'investimento. Complessità: Gli indici di criptovalute sono indici complessi che possono essere difficili da comprendere appieno. Performance passate: I dati storici sulle performance sono forniti solo a titolo di riferimento e non devono essere considerati un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. Valuta e commissioni: I dati sulla performance sono presentati in dollari USA e non tengono conto delle commissioni di negoziazione e di esecuzione.

– 04 Dettagli

Documenti

Anno

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Il nostro team

Il nostro team di esperti dell'indice fornisce una ricerca approfondita, intuizioni di mercato e una conoscenza approfondita dei costituenti della CGCI.