Indice CoinShares Gold and Crypto assets (CGCI)

Le CGCI est un indice d’actifs alternatifs qui associe l’or et des crypto-actifs, d’une manière qui tient compte de leur contribution au risque.

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Produit

Pourquoi opter pour l’indice CGCI ?

Exposition avec risque maîtrisé, sans volatilité extrême

L’indice combine la forte volatilité des crypto-actifs et la faible volatilité de l’or, avec une corrélation minimale entre eux.

Pourquoi associer or et crypto-actifs ?

En associant l’or et des crypto-actifs d’une manière qui tient compte de leur contribution au risque, l’indice offre un profil de risque et de rendement supérieur à la simple détention d’or ou de crypto-actifs.

Faible corrélation et volatilité comme source de rendement

Les crypto-actifs peuvent optimiser la performance d’un portefeuille en raison de leur profil de risque unique, et ceci en dépit de la volatilité. L’indice CGCI mise sur cet état de fait à travers une gestion stratégique des risques.

Pondération de volatilité et rééquilibrage mensuel

Des outils de contrôle des risques et un mécanisme de rééquilibrage mensuel réduisent la volatilité et renforcent la résistance du portefeuille dans le cas de baisses imprévues lors de conditions de marché stressantes.

– 02 Résumé de l'indice

Méthodologie de l’indice

La méthodologie maintient un panier de 5 crypto-actifs à pondération égale associé à l’or. Le rééquilibrage mensuel ajoute les 5 principales cryptomonnaies éligibles, pondérées en fonction de leur capitalisation boursière. Les pondérations entre le panier de cryptomonnaies et l’or sont déterminées par un système de répartition de risque pondéré, ciblant 80 % du risque total du panier de cryptomonnaies (α = 4) à des fins de diversification.

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Composants de l’indice

Un modèle de répartition à pondération égale est utilisé pour le panier de crypto-actifs, constitué de 5 composants à des fins de diversification et de liquidité. L’or, choisi pour sa faible volatilité et ses caractéristiques en matière de corrélation et de liquidité, agit comme une couverture en ce qui concerne les marchés traditionnels et équilibre l’allocation en crypto-actifs. Les deux paniers sont combinés à l’aide d’un système de pondération de la volatilité, pour aboutir à une exposition diversifiée et atténuer les risques.

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Performance de l'indice

03 Performance

Principaux risques

Capital à risque : le capital des investisseurs est à risque et ils peuvent perdre tout ou partie de leur investissement. Complexité : Les indices crypto sont des indices complexes qui peuvent être difficiles à comprendre. Performances passées : Les performances historiques sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être considérées comme un indicateur fiable des rendements futurs. Devise et frais : Les données de performance sont présentées en dollars américains et ne tiennent pas compte des frais de négociation et d'exécution.

– 04 Détails

Documents

Année

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Notre équipe

Notre équipe d'experts en matière d'indices fournit des recherches spécialisées, des informations sur le marché et une compréhension approfondie des éléments constitutifs de l'indice CGCI.